普通的网格交易，等差数列式的网格，两年前写过也执行至今。链接，为了区分，以下我称这类型传统网格交易为等数网格交易。
在此之间，投资这件事情的形式和实质都发生了许多时代性的变化。体现在最终实现上，就是资产涌入的交易品种其涨幅想象空间，令人恐惧的变大。譬如目前A股范围内的抱团白马如茅台，H股的腾讯，纳斯达克的特斯拉，以及BTC、ETH等数字货币，往年KO可口可乐之类的传统企业，可以在数十年间一步一步周期性实现的市值规模，现在往往压缩到3-5年，即使相较于经济规模的增长，头部热门投资品种的膨胀速度也远超历史想象。
这里不讨论其合理性，至少势必设置新型的交易工具，来匹配最新的交易品类做网格交易的需求。
譬如BTC这种投资品种，按传统等数网格，进场年代假设为2010年左右1美元买了2000枚，如果为了兼顾波动收益，设置与当时价格符合的网格水平，其必然性是大概第一轮牛市就退场（哪怕一开始设置波动1卖出1枚，最多拿到2000元，而这设100%波动一格干脆还是持有不动得了）。而如果设置为以仓位获取某个基准价，永远涨1%卖出一枚，跌1%买入一枚，那么到5万美元的目前，尚余912枚，全部盈利已经来到恐怖的6kw美元级别——这可是相当于作者我的全部可投资产。对比如此轻松暴富，这十年我从8岁至今事业做得多累，现在看起来跟36岁没有差别……
如果2000次1%的BTC全部卖完，根据波动模型，大概能盈利70E美元。可能有人二病发作认为2000枚一拿到底能赚更多，但是网格交易、不论常数对数最好的一点就是，只要市场在波动，如同收租一般，每天都有收益。尝试回忆一下，BTC 7*24小时，是否有哪一天波动不到1%？有如此可预见性的日常收益的话，抵抗随时随地的“落袋为安”冲动的能力，要远远远超常人。
2014年七月，从收益里面拿出6k非常轻松，命运女神又让你去买ETH，大概2w个吧，基准价0.3，目标幂20000，参数1，再来这么一出，2021年钱多得可能就要自闭了，大概也未必是幸福lol。
甚至由于新锐交易品种超级大的波动性，平均一个幂位如果经历超越剩余头寸的反复震荡，最终总体收益超越持有到底，也是说不定的。
由于已经不再特别年轻，也不再特别无聊，这里开始，我就不帮忙分析优缺点和用途这些事情了。（作者并不大量参与数字货币交易，目前还是“传统”投资人）
以下是名词解释和计算思路
因简单的数学原因，对数网格仅合适用于做多。
基准价：通常是建仓价格；用于计算基于仓位的档位的关键。
目标幂：用于定义相对基准价，若干1%涨幅之后轻仓结束。
系数：每1%波动，对应的应交易手数。
保留仓位：用来保留于网格交易计算之外的仓位数。
起始区间、终止区间、(下单)间隔%、下单手数等：都是字面意义。
市场量
仓位：当前品种的持仓手数
市场价：买价、卖价，一般bid<ask，close 最后成交价
计算
- 档位幂： 目标价-（仓位手数-保底手数）/参数
- 买入价： 档位价/（1+间隔%）， 精度等于品种精度
- 卖出价： 档位价*（1+间隔%）， 精度同上
- 市价幂： log（close/基准价）/log(1.01)， 【向下取整，1.01取整为1】
挂单
- 腿单（整单需求为否）：
- 多头价格：买入价
- 空头价格：卖出价
- 挂单量：手数
- 成交后依据最新仓位重新计算。
- 而后loop双腿下单
因为我个人已经开发IBKR（盈透）的自动交易，所以这些都是从开发模板导入，自定义别的功能肯定是有的，但是主要的计算思路就是很简单的如上这般。
附带一些边界计算
- 设定，
- 基准价：B
- 系数：C
- 下跌最大比例：90，即价格为基准价0.1
- 目标价n
假设最低跌至基准价的10%：最大下跌幂，log（0.1，1.01）=-231
- 下跌段资金占用：
- 0.1基本为通用下限，总成本极好计算，(n*b+89.5b)*C
- 上涨段利润，
- C*b(100.49917*1.01^n-101.50416-n)
- 大概的策略要点
- n>89.5
- 1%*C*B 价值超过相应交易成本
- 最优波动待探索，目前是收租思路，1%及以下的波动争取多成交。
- 目标价标位表：
- 10 1.104x
- 20 1.22x
- 41 1.5x
- 67 2x
- 111 3x
- 140 4x
- 90 2.45x
- 1000 21000x
举一个实例
KO：可口可乐
合约单位：1；最小跳：0.01
1. 输入
a. 系数 1000
b. 基准价 50
d. 间隔（n%）， 1 %
e. 下单量 900
f. 目标价， 1000
h. 保留仓位 100000- 读取
- 仓位
- 市场价，ask bid
场景1
| 买1/卖1 | 46.95/47.00 |
| 仓位: | 1100000 |
| 档位幂： | 目标价-（仓位手数-保底手数）/参数 【精度为1/系数】 | 0 |
| 买价市价幂： | log（买1/基准价）/log(1.01)， 【向下取整，（-1.01取整为-2】 | -7 |
| 卖价市价幂 | log（卖1/基准价）/log（1.01） 【向上取整，1.01取整为2】 | -6 |
| 档位价： | 基准价*1.01^档位幂 | 50 |
下单
档位价偏离买卖价大于5，可以多倍执行。
| 方向 | 卖价市场幂<挡位幂 | 方向 | 买入 |
| 买入价 | 市价成交 | ||
| 手数 | （档位幂 – 买价市价幂-1）*系数 | （【6】-1）*1000 | 5000手 |
进入场景2
| 买1/卖1 | 46.95/47.00 |
| 仓位: | 1105000 |
| 档位幂： | 目标价-（仓位手数-保底手数）/参数 【精度为1/系数】 | -5 |
| 买价市价幂： | log（买1/基准价）/log(1.01)， 【向下取整，（-1.01取整为-2】 | -7 |
| 卖价市价幂 | log（卖1/基准价）/log（1.01） 【向上取整，1.01取整为2】 | -6 |
| 是否整单需求： | 档位幂减去 买价市价幂或卖价市价幂，大于整单触发条件 | 否 |
执行：
| 买入价 | 档位价/（1+间隔%） | 47.57/1.01 | 47.10 |
| 卖出价 | 档位价*（1+间隔%） | 47.57*1.01 | 48.05 |
| 手数 | 下单量（手） | 900 | 900 |
假设市场运行向上，卖单成交
仓位1104100，再重复场景2
结束语
提供一个工具，鄙人参与雪球平台虽然很早，但是几年之前并不是很认同价值投资的理论，着重在于市场上寻找套利、纠偏波动、资金驱动、以及金山边上卖铲子类型的盈利模式，就普通家庭而言，取得的成就颇说得过去。管理的十数支基金（侧重银行间债券市场和其他衍生品）业绩不失对得起投资人和股东的评价。
俗话说富起来一次就够了，退休进程中，发挥余热，抛砖引玉，欢迎留言交流。
自动交易软件有开发建议和功能辅助的，也欢迎私信聊，近来想法较多，有待更好的程序员。